關(guān)于開展滬市受信用保護(hù)債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)相關(guān)事宜的通知

各市場參與主體：

《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司受信用保護(hù)債券質(zhì)押式回購管理暫行辦法》（以下簡稱《暫行辦法》）已于2021年4月2日發(fā)布，現(xiàn)就開展滬市受信用保護(hù)債券質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)具體事項(xiàng)通知如下：

一、對于經(jīng)審核符合《暫行辦法》相關(guān)規(guī)定的合格受信用保護(hù)債券，投資者需將該債券及對應(yīng)的合格信用保護(hù)憑證一并提交轉(zhuǎn)入質(zhì)押庫才能開展融資回購交易。其中，合格信用保護(hù)憑證是為單一債券提供信用保護(hù)的憑證；債券及憑證的數(shù)量對應(yīng)關(guān)系為10張憑證保護(hù)1手債券，不因債券分期償還等因素而調(diào)整。

二、投資者申報(bào)將相關(guān)債券及憑證轉(zhuǎn)入質(zhì)押庫（以下簡稱“入庫”）或從質(zhì)押庫轉(zhuǎn)出（以下簡稱“出庫”）的，需委托結(jié)算參與人向本公司郵件提交《受信用保護(hù)債券回購入庫/出庫申請表》（模板詳見附件）。對于每個(gè)交易日13:30前收到的申請，本公司當(dāng)日辦理；對于13:30后收到的申請，順延至下一交易日辦理。本公司將根據(jù)辦理情況及時(shí)向結(jié)算參與人反饋辦理結(jié)果。

三、對于入庫申請，本公司首先辦理信用保護(hù)憑證入庫（T日），次一交易日（T+1日）根據(jù)已成功入庫的憑證數(shù)量，按照債券及憑證的數(shù)量對應(yīng)關(guān)系，辦理對應(yīng)數(shù)量的受信用保護(hù)債券的入庫。T+1日入庫成功的受信用保護(hù)債券，T+1日起可用于彌補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)券不足，T+2日起可用于融資回購交易。

四、對于出庫申請，本公司首先辦理受信用保護(hù)債券的出庫（T日），次一交易日（T+1日）根據(jù)成功出庫的債券數(shù)量，按照債券及憑證的數(shù)量對應(yīng)關(guān)系，辦理對應(yīng)數(shù)量的信用保護(hù)憑證的出庫。當(dāng)日出庫成功的受信用保護(hù)債券及信用保護(hù)憑證，下一交易日起可賣出。

五、對于合格信用保護(hù)憑證剩余保護(hù)期限不足2個(gè)月或憑證創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)喪失合格創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)資格的，本公司將對相關(guān)受信用保護(hù)債券和信用保護(hù)憑證實(shí)施出庫處理，無需投資者或結(jié)算參與人申請。

六、本公司每個(gè)交易日計(jì)算并公布合格受信用保護(hù)債券的折算率。對于已入庫且?guī)靸?nèi)具有足額信用保護(hù)憑證的受信用保護(hù)債券，其標(biāo)準(zhǔn)券核算與其他回購質(zhì)押券相同。

業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：021-50923505

業(yè)務(wù)郵箱：zqywsh@chinaclear.com.cn

特此通知。

附件：受信用保護(hù)債券回購入庫或出庫申請表（模板）.docx

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司